Korelácia menové páry navzájom

Aktíva, ktoré sa používajú na obchodovanie na finančnom trhu majú zásadný vzťah. To je najlepšie vidieť obchodníkmi na "Forex" a iných finančných trhoch. Aktíva, ktoré sú umiestnené v nákupnom okna, opakovať pohyb medzi sebou navzájom. S vydaním správy o zhoršení na trhu práce v eurozóne sa EUR / USD bude klesať v cene, a za ňou, a GBP / USD, ale v menšej miere. UK keď hlasovali za odstúpenie od zmluvy zo strany EÚ, ale je stále silne závislé na tom.

definícia

Korelácia - termín označujúci sklon zmien medzi dátových súborov. Zmeny v jednom trhu vplyv na dynamiku pohybu druhého. Preto sa obchodníci často používajú indikátor korelačný menových párov v priebehu obchodovania.

typy

Korelácia menových párov sa pohybuje a rovné. Prvé dáva presnejšie výsledky. Ak sú oba priame porovnávacie pohyb synchrónne, a na zadnej strane - v opačných smeroch.

Zoberme si situáciu na príklade obchodu medzi oboma menových párov: USD / CHF a EUR / USD. Obchodník predáva prístroj USD / CHF. Ak výsledky technickej analýzy ukáže, že medzi oboma opatreniami je priama korelácia, je možné otvoriť pozícií v rôznych smeroch. Znalosť vzťahu znižuje množstvo náhodných signálov. Ale spoľahlivé výsledky sa môžu dosiahnuť iba pri práci s rozsiahlymi dátovými súbormi. Posuvné alebo inverzná korelácia menových párov sa prejavuje s časovým posunom dát. Pohyby na USD / CHF dnes odráža pohyb páru EUR / USD v budúcnosti. Podrobnejšie informácie, tým ľahšie je stavať ju na stratégiu.

analýza dát

Výpočet korelácie menových párov, môžete použiť špeciálny program na stiahnutie z internetu, alebo Excel. Vstavaný "CORREL" odráža vzťah medzi dvoma dátovými sadami. Pre stanovenie priamy vzťah, je nutné použiť dáta získané z jedného časového obdobia (napr, 2013), a na zadnej strane - iný (2013 a 2014). V prvom prípade sa hodnota parametra by mali byť takmer "+1", a v druhej - na "-1". Hodnota indexu sa rovná "0" indikuje neprítomnosť dátových vzťahov.

Vzťah nie je konštantná, pretože zmeny na trhu. Ťažšie nájsť inverzný korelácia. Napríklad cena zlata často vedie GBP / USD. Vzťah tejto dvojice musieť spoliehať takmer pre každého obchodného dňa. Niektoré páry sa pohybujú v rôznych smeroch, ostatné - jeden, ale s časovým oneskorením, a iní - úplne kopírovanie navzájom. Traťové jazdná dynamika lepšie raz za mesiac alebo štvrťrok.

použitie korelácia

Obchodníci sa snažia vyhnúť výrobky, ktoré sú v rovnakom časovom intervale bilancie navzájom. Napríklad obchodník rozhodne pracovať s páru USD / CHF a EUR / USD, s odhodlaným inverzný vzťah. Keď sa USD / CHF začne klesať v cene sa EUR / USD stúpať.

Z takých kombinácií by mala byť zrušená. Zisk odvodený od prvej časti, nemôže pokryť straty. Obchodná stratégia by mala byť založená na sérii dát s priamym vzťahom.

Na finančných trhoch, tam sú niektoré meny, ktoré majú priamu súvislosť s dolárom: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD a EUR / USD. Sledovanie vzťahu medzi menových párov pomáha znižovať straty a presmerovať investície do iných aktív na termínovaných rizík.

Stratégia na koreláciu menových párov

Grail na finančnom trhu neexistuje. Žiadna stratégia nebudú ziskové konzistentne. Aj v prípade, že je založený na korelácii menových párov. Ale v krátkom časovom úseku obchodu, založené na priamy vzťah môže byť. Stačí nájsť majetok s vysokou mierou korelácia (0,8) v priebehu posledného roka. Podstatou páru je obchodovanie v tejto mene pároch cez ukazovateľ porovnávacia nájsť bod maximálnej divergenciu cien, predávať drahšie aktívum a kúpiť lacné.

stratégie Výhody

Hlavnou výhodou tejto stratégie obchodovania páru - je absencia zaťaženie na ložisku. Strata jedného z korelovaných pároch prekrývajú zisk od druhého. Táto stratégia sa tiež nazýva hedging, pretože druhá transakcia je otvorený v protiklade k tej prvej.

Druhou výhodou - nie je potreba fundamentálnej a technickej analýzy. Je len potrebné stanoviť maximálnu pary rozdiel a nie sa rozptyľovať od chaotického pohybu cien. Ale to je rovnaký a hlavné negatívne stratégie. Korelácia medzi menových párov nebude trvať večne. Ak chcete zistiť jeho trvanie je nemožné.

menových párov indikátor korelácie pre MT4

Obchodovanie na "Forex" je zvyčajne vykonáva pomocou špeciálnej plošiny. Najčastejšie sa jedná o MT4, MT5 menej. Ak chcete pracovať na stratégiu zvolenú na platforme je nastavená špeciálny ukazovateľ, ktorý prekrýva grafiku menové páry proti sebe.

Špeciálne pre obchodovanie obchodovanie páru môže byť použitý indikátor OverLayChart. Vďaka nej je možné určiť z grafu korelovaných menových párov. Princíp činnosti je nasledovný. Na platforme chcete otvoriť plán akýchkoľvek aktív, ako sú EUR / USD, a pripojiť OverLayChart. V okne nastavenie by mala byť nastavená názov parametra SubSymbol korelované aktívum, ako je GBP / USD, a vyberte farebné pruhy druhého aktíva. V prípade, že vzťah medzi týmito parametrami, ktoré majú byť obrátený, v nastavenia zobrazenia okna Voľba Mirroring mali nastaviť na hodnotu true, a ak je líniu - false.

Po spustení zobrazenia v jednom okne sa objaví raz dva grafiky namiesto jedného. Môžete pracovať s nimi rovnakým spôsobom ako u pravidelného cestovného poriadku: zmena farby, časový rámec, rozsah.

Skripty pre obchodovanie

Ak chcete pomôcť obchodníkom s výnimkou ukazovateľa možno použiť aj poradcovia a skripty. Ak chcete pracovať na stratégii diskutované skôr, môže byť použitá korelácie skript, pomocou ktorého ľahko nájsť nástroje závislé. by mal byť nastavený tak, že:

• StartTime - obdobie, počas ktorého bude program hľadať korelovaných nástrojov.
• Rank - typ vzťahu.

Ak medzi aktívami musíte nájsť priamu súvislosť, bude program vypočítať koeficient Pearson. Pre určenie koeficientu spätnej väzby Spearmanův korelačný je vypočítaná. Čím slabší vzťah, čím bližšie je hodnota indexu na hodnotu "0".

Po spustení programu pátranie po vzťah je u konca všetkých nástrojov uvedených v "Market Watch". Počas procesu samo o sebe môže byť videný v ľavom hornom rohu obrazovky. Akonáhle sa zistí, že korelácia menových párov k sebe, budú zaznamenané v protokole termináli. Aj keď jeho dielo je prerušený, záznam bude pokračovať. tvoril Correlations.txt súbor, ktorý zobrazuje výsledky na dokončenie. Pred spustením skriptu na stiahnutie citácie históriu všetkých aktív, ktoré budú analyzované.

algoritmu obchodovania

Ako stratégiu pre koreláciu menových párov používaných v praxi? Prvá vec, ktorú treba sa rozhodnúť pre vstup do transakcie, ktorá je nájdená v grafe paru, ktorá maximalizovala rozptyl medzi sebou navzájom, a spočítať počet bodov divergencia. Ďalej musíte určiť priemer týchto odchýlok. Na nich bude vypočítaná koreláciu menových párov. Napríklad priemerná odchýlka aktívom je 80 bodov. To znamená, že ďalšie obchod bude musieť otvoriť, keď je rozdiel dosiahne 70-80 bodov.

Nikto nedokáže predpovedať budúce pohyb na trhu. Vyššie uvedená predbežnej analýzy, aby nedošlo k strate obchody.

Nasledujúce pravidlá obchodu. Po dosiahnutí vypočítaných rozdielov treba otvoriť len dve obchody. Drahšie aktívum (ten, ktorý je na programe vyššie), ktoré majú byť predané, a lacnejšie - kúpiť. Výstupné obchody potreba, akonáhle listinách sa pretínajú v bode nula.

Táto stratégia môže byť použitá na základe časových rámcoch od 5 minút do jednej hodiny. Čím väčší časový rozdiel, tým menšie je signál, a tým väčší je zisk jednej transakcie.

poistenie

Táto obchodná stratégia je založená na koreláciu menových párov nestanovuje použitie stop-loss alebo realizácie zisku. Ale môžete chrániť pred stratou ďalších nezrovnalostí s využitím nevybavené objednávky. Napríklad obchodník otvoril pozíciu na nákup EUR / USD pri dosiahnutí 80 bodov rozdielu. Predbežná analýza výsledkov ukázala, že maximálny rozdiel medzi pármi bola 110 bodov. Preto môžete ihneď otvoriť čakajúci príkaz k predaju majetku, keď je rozdiel 100 bodov. To isté musí byť vykonané s ohľadom na lacnejšie pár. Otvorená rozkaz ku kúpe aktíva, keď je rozdiel 100 bodov.

Korelácia v možnosti obchodovania

Tento druh obchodovania je veľmi podobná "Forex", ale má svoje vlastné charakteristiky.

Ak je korelačný koeficient je blízko "+1", je transakcia v jednom smere, nemôže vstúpiť. V prípade nepriaznivých zmien obchodníka na trhu dostane dvojaký stratu. Ak je hodnota "-1" koeficienty, transakcia by nemala byť otvorený v rôznych smeroch z rovnakého dôvodu. Vlastnosti obchod s koreláciou by mali byť použité k dobrému. To znamená, že za účelom zaistenia rizík uzavrieť transakciu hľadiskám pozíciách s pozitívnu koreláciu. Dokonca aj keď jeden nástroj prinesie stratu, druhý zaisťuje výstup so ziskom.

Príklad: obchodník uzavrela dohodu o kúpe AUD / USD. Cena začala klesať. V tomto prípade je nutné uzavrieť dohodu o korelovaná páre NZD / USD na predaj. Zisk z druhej straty kryt aktív prvý.

Binárny možnosti sú založené na korelácii menových párov majú svoje špecifiká. Na rozdiel od "Forex" na ne nie je možné nastaviť nevybavené objednávky. To znamená, že bude musieť sledovať zmeny v režime online a ručne zastaviť obchod.

Druhým rysom obchodu je na prvom mieste. Pri otvorení transakcie pre binárne možnosti okamžite indikovať jeho časový rámec. Z tohto dôvodu je nutné vykonať predbežné testovanie obchodnej stratégie na demo účtu alebo grafu histórie.

obchodovateľné aktíva

Nájdete v tabuľke na internete, ktorý ukazuje vypočítaný korelačný hodnoty pre všetky bežné nástroje. Medzi menových párov koeficientu hodnotu blízku "1", je vidieť v AUD / USD a AUD / NZD a AUD / JPY a AUD / CHF, AUD / CAD a AUD / SGD a AUD / USD a NZD / USD, GBP / USD a EUR / USD a t d., všetky aktíva sú vo vzájomnom vzťahu, v ktorom prvé alebo druhé miesto je rovnaká mena.

Medzi tovar pozitívna korelácia je pozorovaná energie (ropa a zemný plyn) a kovy (zlato a striebro). Čo sa týka akcií, tento princíp sa vzťahuje na spoločnosti s cennými papiermi z jednej vetvy (napr IBM a Microsoft).

záver

Korelácia menových párov nastáva, keď je pohyb vzájomne previazanými majetok. To môže byť jednosmerný, multidirectional alebo paralelne. Základom všetkých zmien cien je ekonomická interpretácia. V obchodovanie na finančných trhoch, korelácia môžu byť použité na hľadanie záznamov v transakcii a výstupu.

Základom stratégie, ktorá je založená na korelácii je nasledujúci: na jednej cesty majetok treba obchodovať v rôznych smeroch a rôznymi smermi - jeden. Iba týmto spôsobom môže vyhnúť dvojitej stratu a zisk.

Hedging nemusí nutne použiť, ale byť vedomí základných pravidiel si musí každý obchodník obchodu.