OTC trhu a riziko banky z omeškania v makroekonomickom prostredí

OTC trh je kľúčovým segmentom činnosti bánk, najmä na makroekonomickej úrovni. Rovnako ako v hotovosti na trhu, to je zložitý multi-factor štruktúra, podľa ktorého výskyt konkurzných riziká sú pomerne vysoké. Pri simulácii a štúdiu korelácie k dispozícii v predvolenom nastavení v nominálnej hodnote bankových aktív v medzinárodnej praxi pri posudzovaní pravdepodobnosti zlyhania široko používané metódy portfólia momentov, ktorý je známy ako prístup aktív hodnoty. Ďalej ho možno použiť, a metóda maximálnej vierohodnosti (maximum pravdepodobnosť prístup).

OTC trh a jeho funkcie, sa predpokladá, že pre stanovenie ročné pravdepodobnosti zlyhania informácií je potrebná takto:

1. Počet komerčných bánk na začiatku každého kalendárneho roka po potrebnej doby

2. počet komerčných bánk, ktoré sa vyznačujú tým, omeškania, a síce následnej likvidácii na základe rozhodnutia vyšších súdov na likvidáciu komerčné banky pozastaviť alebo zrušiť licencie v súvislosti s následnou likvidáciou, rovnako ako uplatnenie reklamácie na súde o uznanie skrachovanej banky.

Výpočet v období podielov zlyhania komerčných bánk t sa rovná počtu východiskových, delený maximálny počet zlyhaní, a je definovaná vzorcom:

(Do {Dt-1)) / 2 _ Ešte (Do-l), P (nie (Nt-1)) / 2 "nie (Nt-1) P. 106l,

kde: p2av - ročná pravdepodobnosť zlyhania akéhokoľvek jedného bankového systému komerčného. Zároveň sme sa eliminovať vplyv vnútorných a vonkajších faktorov fungovania komerčného bankového systému a berú do úvahy len vplyv faktora, ktorý vyjadruje počet bánk, ktoré sa vyznačujú tým, zlyhanie; DT- počet prvkov, ktoré sú priradené východiskový stav po zvolené časové obdobie t; Nt - počet bánk, ktoré pôsobia v priebehu zvoleného časového obdobia t; t - interval jedného kalendárneho roka.

Ročná pravdepodobnosť predvolené hodnoty by mali byť porovnané s vybranými parametrami makro prostredia (tj., Z čoho vyplýva, mimoburzovom trhu alebo právnických trh cenných papierov) na preukázanie existencie lineárnej regresnej funkcie. Prítomnosť takého závislosti sa ukáže túto hypotézu o skutočnej prítomnosti komunikácie medzi uzatváranie obchodných bánk a zmeny, ku ktorým dochádza v tomto médiu, a následne, na základe vytvorenej lineárnej regresnej rovnice predvídať zmení aj vybrané makro ukazovatele, úpadku hypoteticky zmenou množstvo komerčných bánk.

Stupeň korelácie medzi ročnou pravdepodobnosti zlyhania a makro médiá charakterizuje korelačný koeficient, ak je to v rozmedzí rovný alebo od -1 do +1, je možné hovoriť o lineárny regresnej vzťah medzi týmito dvoma radmi diskrétnych dát.

Makroekonomické prostredie, štáty môžu byť charakterizované tým nekonečným počtom parametrov, ale teraz nás zaujíma len tie lineárnej regresnej závislosti na ročné pravdepodobnosti zlyhania, sme schopní dokázať, za čistotu experimentu. Je potrebné poznamenať, že väčšina ekonomických ukazovateľov môže mať korelačný vzťah s ročnou pravdepodobnosti zlyhania však OTC trh je navrhnutý takým spôsobom, že takýto vzťah je nefunkčný, a tak jeho prítomnosť môže byť subjektívne.

Z tejto analýzy vyplýva, že medzi také opatrenie, ako je ročný pravdepodobnosť zlyhania a makroekonomického prostredia, je tu jasne vyjadrené kauzálny vzťah. To znamená, že uzatvorenie obchodných bánk z dôvodu poklesu devízových rezerv, ktoré úverovými inštitúciami v iných krajinách, čo negatívne ovplyvňuje investičné pozície a vedie k zvýšeniu veľkosti čistého domáceho úveru vláde.